Inhoudsopgave:
- Definitie - Wat betekent gewone minste vierkantenregressie (OLSR)?
- Techopedia verklaart Ordinary Least Squares Regression (OLSR)
Definitie - Wat betekent gewone minste vierkantenregressie (OLSR)?
Gewone kleinste kwadratenregressie (OLSR) is een gegeneraliseerde lineaire modelleringstechniek. Het wordt gebruikt voor het schatten van alle onbekende parameters die betrokken zijn bij een lineair regressiemodel, waarvan het doel is om de som van de kwadraten van het verschil tussen de waargenomen variabelen en de verklarende variabelen te minimaliseren.
Gewone kleinste kwadratenregressie is ook bekend als gewone kleinste kwadraten of minst kwadratische foutenregressie.
Techopedia verklaart Ordinary Least Squares Regression (OLSR)
Uitgevonden in 1795 door Carl Friedrich Gauss, wordt het beschouwd als een van de vroegst bekende algemene voorspellingsmethoden. OLSR beschrijft de relatie tussen een afhankelijke variabele (wat beoogt te worden uitgelegd of voorspeld) en de een of meer onafhankelijke variabelen (verklarende variabele). OLSR-toepassing kan worden gevonden op talloze gebieden zoals psychologie, sociale wetenschappen, geneeskunde, economie en financiën.
Er kunnen twee relaties voorkomen: lineair en kromlijnig. Een lineair verband is een rechte lijn die door de centrale neiging van de punten wordt getrokken; terwijl een kromlijnige relatie een gebogen lijn is. Koppelingen tussen deze variabelen worden weergegeven met behulp van een spreidingsdiagram. De relatie kan positief of negatief zijn en de variatie in het resultaat verschilt ook in sterkte.
Op een basisniveau, OLSR, kan het gemakkelijk worden begrepen, zelfs door niet-wiskundigen, en de oplossingen kunnen gemakkelijk worden geïnterpreteerd. Zijn extra aandacht is te danken aan zijn betaalbaarheid met de ingebouwde algoritmen van recente computers van lineaire algebra. Het kan dus snel worden toegepast op problemen met honderden onafhankelijke variabelen die efficiënt resultaten leveren aan tienduizenden gegevenspunten.
OLSR wordt vaak gebruikt in econometrie, omdat het de beste lineaire onpartijdige schatter (BLAUW) biedt, gegeven de Gauss-Markov-veronderstellingen. Econometrie is een tak van economie waar statistische methoden worden toegepast op economische gegevens. Het beoogt eenvoudige relaties te extraheren door bestaande enorme hoeveelheden gegevens te ontleden. Dit statistische algoritme wordt ook gebruikt in machine learning en voorspellende analyses om uitkomsten dynamisch te voorspellen op basis van dynamisch veranderende variabelen.
